Что такое Мартингейл?

Представьте себе торговую систему, которая на 99% доходна. Представили? Похоже на сказку — не правда ли? Однако эта система — реальность. Более того, очень многие используют этот инструмент в торговле на фьючерсном и валютном рынках.
В чем же секрет? Все просто. Это математика. Еще в 18 веке французский математик Paul Pierre Levy опубликовал работу по этой теме. Далее эта стратегия использовалась в игровых залах Лас-Вегаса (и после этого были введены ограничения по минимальным и максимальным ставкам, а также появились сектора 0 и 00).
Суть метода лучше разобрать на стандартном эксперименте с монетой. Итак, если подбрасывать монету, то имеется 50% вероятность, что выпадет «орел», равно как и есть 50% вероятность, что выпадет «решка».
Допустим у вас есть 1000 рублей и вы ставите 10 на орла, но выпадает решка (у вас 990р.). Тогда, чтобы «отбить» убытки вы просто удваиваете ставку и ставите 20 руб на «орла». Выпадает «решка» (у вас 970р.), тогда вы еще раз удваиваете ставку и ставите 40 на «орла» и выпадает «орел». У вас на счету 1010р. Итак, при помощи удвоения убыточной сделки, была получена прибыль. Далее торговля продолжается также с начальной ставкой 10р.

Теперь разберем другой пример. Допустим, что серия неудачных сделок затянулась. Что произойдет в этом случае? 100% потеря капитала. У вас просто не хватит средств, чтобы продолжать торговлю, хотя возможно, что восьмая сделка принесла бы вам прибыль и покрыла все убытки.

Однако, если не

жадничать и выбрать минимальный начальный лот 0.2 р., то статистически система будет прибыльна на 99%, поскольку вероятность такой серии убыточных сделок очень мала.

Очень подробно с точки зрения трейдера эта стратегия описана на сайте Стратегии Форекс. А как быть инвестору? Во первых, необходимо осознавать, все риски. Как узнать, использует ли управляющий в своей торговле эту систему? Во первых — прочитайте форум , если там нет упоминания, то смотрите на кривые доходности и загрузки депозита. Если во время просадки, вы видите характерную «лесенку» на графике загрузки депо, то это означает, что управляющий увеличивает убыточные позиции и, вполне вероятно, использует Мартингейл.

Как ограничивать риски в этом случае? Так или иначе устанавливайте ограничитель. Обычно в чистом виде система Мартингейла не применяется, она используется лишь как дополнение к торговой системе, в которой уже заложен перевес исхода в положительную сторону. Поэтому, если серия проигрышей превысит порог в 5-6, то это не типично и тогда сработает опция «ограничение убытков».

Если по каким-либо причинам установка ограничения невозможна (высокорискованные стратегии) ваша задача постепенно вывести вашу позицию в безубыточность, регулярно снимая средства с торгового счета.

Что же такое Мартингейл? Хорошо это или плохо? Давайте подведем итоги.

Плюсы этой стратегии:

при разумном управлении капиталом, система доходна на 99%. Из этого следует, что капитал прирастает очень стабильно.

Минусы:

Даже при разумном использовании, существует риск потери всего депозита. Кроме того, этот убыток очень «резкий», короткий по времени, что существенно затрудняет контроль над рисками.

У меня неоднозначное отношение к этой стратегии. С одной стороны — огромное преимущество по стабильности прироста, с другой стороны — большие риски. Честно признаюсь, что я еще ни разу не заработал на счетах, где использовался Мартингейл.

Что такое Мартингейл?: 6 комментариев

  1. Добрый день!
    Когда будет отчёт по портфелю за прошедний месяц (сентябрь-октябрь)?

  2. Антон, я очень сильно изменил распределение своих активов. Поэтому перестал давать статистику. По ПАММ-счетам могу сказать, что после всех перепетий там +10%. Остальные вложения ушли на другие проекты.

  3. Если не секрет, что это за проекты?

  4. Здравствуйте!
    Не свидетельством ли некоторого разочарования ПАММами являются ли Ваши последние посты? Стоит ли туда соваться? Я уже дней 7 изучаю инвестирование в них. Вчера только высказывал «менагеру» Альпари про корявую информативность их счетов, а сегодня обнаружил изменения в интерфейсе…
    Нельзя ли как то получать Ваши рассылки, если они есть?
    И какие компании с ПАММ-счетами Вы бы могли ещё порекомендовать?

  5. Ого! Действительно рейтинг переделали. Спасибо.
    Я не разочаровался в ПАММ-счетах как таковых, я считал и считаю, что это очень хорошие инструменты. Просто глядя на мой рейтинг, можно сказать, что «текучка» счетов большая. С июля сего года (это 5 месяцев) мой рейтинг по тем или иным причинам покинуло 22 ПАММ-счета. Из оставшихся я бы сам вложился не более 10. Где разнообразие, где ответственное отношение к деньгам инвесторов? Могу лишь предположить что сам по себе сервис еще молодой (2года) и болеет «детскими» болезнями. Мало пока толковых управляющих. Может быть роботы нас спасут? Expensivebuyer просто порвал всех и iTrader хорошо идет. Посмотрим. Что касается Мартингейла, то у меня неоднозначное отношение. Да стабильно, да прибыльно на 99%, но оставшийся процент может лишить вас сна, если вы доверите этому методу слишком много.
    Мои рассылки? Имеете в виду обновления сайта? Ок, верну на прежнее место рассылку от Fedburner. А так можно читать сайт в Google Reader при помощи RSS-ленты, есть трансляция в Twitter.

  6. Антон, это оффлайн проекты, линейный бизнес.

Комментарии запрещены.